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深沪交易所将重点监控9种异常程序化交易行为

* 来源 :http://www.conversion-seo.cn * 作者 : * 发表时间 : 2018-03-24 00:01 * 浏览 :

  为防范程序化交易对市场秩序和安全运行可能带来的冲击,遵照中国证监会《证券期货市场程序化交易管理办法(征求意见稿)》要求,深交所、上交所昨日分别发布了相关管理实施细则的征求意见稿。
  据介绍,两个交易所此次起草的细则,在证监会《办法》列明的7项可能涉嫌操纵市场的情形基础上进行了细化补充,明确了9种异常交易行为并予以重点监控;结合监管实践和程序化交易特征,对报撤单频繁、申报笔数较多的程序化交易予以重点关注,明确了四种重点关注情形。
  细则指出,程序化交易者只能分别使用一个证券账户、股票期权合约账户进行证券、股票期权的程序化交易。对存在一个交易日内出现5次以上每秒申报5笔、1秒内完成申报并撤销申报,且日内出现3次以上、日内申报2000笔以上的程序化证券交易予以重点关注,彩票开奖结果查询
  此外,交易所将对程序化交易不以成交为目的,频繁申报并撤销申报,或者大额申报并撤销申报、以涨跌幅限制价格频繁申报并撤销申报,或者大额申报并撤销申报等的异常交易行为予以重点监控。
  深沪交易所上述程序化交易管理实施细则指出,境内程序化交易者参与证券交易,不得由在境外部署的程序化交易系统下达交易指令,也不得将境内程序化交易系统与境外计算机相连接,受境外计算机远程控制。
  细则指出,根据程序化交易的委托成交比例、撤单频率等情况,按照差异化费率向会员、拥有或者租用交易单元的其他机构收取程序化交易申报费。其中,对当日撤单申报比低于40%且成交申报比高于60%的,不收取程序化交易申报费;对当日撤单申报比高于70%或者成交申报比低于30%的,按每笔2元收取;对不属于上述规定情形的,按每笔0.2元收取。
  此外,上交所细则还指出,对程序化交易者存在下列情形之一的股票期权交易予以重点关注:一是一个交易日内出现5次以上每秒申报五笔;二是日内申报在4000笔以上,且存在一秒内在同一期权品种不同合约不同方向开仓的行为;三是日内申报在4000笔以上,且存在一秒内在2个及以上期权品种上开仓的行为;四是日内申报在4000笔以上,且存在一秒内完成申报并撤销申报的行为。分享到:
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